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招商标普高收益红利贵族指数增强型证券投资基金清算报告

更新数据日期:2016/09/21    信息来源:

    
  基金管理人:招商基金管理有限公司
  基金托管人:中国银行股份有限公司
  清算报告出具日:2016年8月18日
  清算报告公告日:2016年9月21日
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  一、 重要提示
  
  招商标普高收益红利贵族指数增强型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)2012年11月21日《关于核准招商标普高收益红利贵族指数增强型证券投资基金募集的批复》(证监许可字〔2012〕1557号文)核准公开募集,自2013年12月11日起基金合同生效,基金管理人为招商基金管理有限公司,基金托管人为中国银行股份有限公司。
  根据市场环境变化,为更好地满足投资者需求,保护基金份额持有人的利益,基金管理人依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《招商标普高收益红利贵族指数增强型证券投资基金基金合同》、《关于以通讯方式召开招商标普高收益红利贵族指数增强型证券投资基金基金份额持有人大会的公告》等有关规定,提议终止《招商标普高收益红利贵族指数增强型证券投资基金基金合同》。本基金份额持有人大会通过通讯方式召开,会议已于2016年7月27日表决通过了《关于终止招商标普高收益红利贵族指数增强型证券投资基金基金合同有关事项的议案》,决定终止《招商标普高收益红利贵族指数增强型证券投资基金基金合同》。基金份额持有人大会的表决结果及决议生效的公告详见刊登在2016年7月29日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和基金管理人网站上的《招商基金管理有限公司关于招商标普高收益红利贵族指数增强型证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告》。
  本基金从2016年8月1日起进入清算期,由基金管理人招商基金管理有限公司、基金托管人中国银行股份有限公司、毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)和上海源泰律师事务所于2016年8月1日组成基金财产清算小组履行基金财产清算程序,并由毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)对清算报告进行审计,上海源泰律师事务所对清算报告出具法律意见。
  
  二、 基金概况
  
  基金名称 招商标普高收益红利贵族指数增强型证券投资基金
  基金简称 招商标普高收益红利指数(QDII)
  基金主代码 000391
  交易代码 000391
  基金运作方式 契约型开放式
  基金合同生效日 2013年12月11日
  最后运作日(2016-07-29)基金份额总额 9,886,554.61份
  投资目标 本基金为指数增强型基金,在严格控制跟踪误差的基础上,追求超越业绩比较基准的投资回报,力争实现基金资产的长期稳健增值。
  投资策略 本基金以指数化投资为主,并辅以有限度的增强操作。本基金将按照成份股在标的指数中的基准权重构建指数化投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变化、进行相应的调整。当预期成份股发生调整和成份股发生配股、增发、分红等行为时,或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时,或因某些特殊情况导致流动性不足时,或因法律法规限制等其他原因导致无法有效复制和跟踪标的指数时,基金管理人可以对投资组合管理进行适当变通和调整,并辅之以金融衍生品投资管理等,力争使跟踪误差控制在限定的范围之内。
  对于主动型投资部分,基金管理人会根据深入的公司基本面和数量化研究以及对美国及全球宏观经济的理解和判断,在公开发行或上市交易的证券中有选择地重点投资于基金管理人认为最具有中长期成长价值的企业或本基金允许投资的固定收益类品种、货币市场工具、金融衍生品以及有关法律法规和中国证监会允许本基金投资的其他金融工具。
  业绩比较基准 标普高收益红利贵族全收益指数收益率 (S&P High Yield Dividend Aristocrats Total Return Index)
  风险收益特征 本基金是指数增强型基金,主要投资方向为标普高收益红利贵族全收益指数的成份股及备选成份股,属于具有较高风险和收益预期的证券投资基金品种。
  基金管理人 招商基金管理有限公司
  基金托管人 中国银行股份有限公司
  下属基金份额的基金简称 招商标普指数-人民币 招商标普指数-美元 招商标普指数-港币
  下属基金份额的交易代码 000391 000392 000393
  最后运作日(2016-07-29)下属基金份额总额 2,187,020.04份 7,569,892.78份 129,641.79份
  
  注:本基金基金托管人尚未委托任何第三方机构担任本基金的境外托管人。本基金的境外资产托管业务由基金托管人中国银行股份有限公司承担。
  
  三、 基金运作情况
  
  本基金经中国证监会2012年11月21日证监许可[2012]1557号文核准募集,由基金管理人依照法律法规、基金合同等规定于2013年11月11日至2013年12月6日期间向社会公开募集。本基金基金合同于2013年12月11日正式生效,基金合同生效日的基金份额总数为392,386,462.71份(含募集期间利息结转的份额),其中人民币份额为349,849,874.77份、港币现汇份额为531,830.06份、美元现汇份额为42,004,757.88份。自2013年12月11日至2016年7月29 日期间,本基金按基金合同约定正常运作。
  为适应市场环境变化,更好地满足投资者需求,保护基金份额持有人的利益,基金管理人依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、本基金基金合同等有关规定,提议终止《招商标普高收益红利贵族指数增强型证券投资基金基金合同》,本基金基金份额持有人大会已于2016年7月6日至2016年7月26日17:00期间以通讯方式召开,并于2016年7月27日表决通过了《关于终止招商标普高收益红利贵族指数增强型证券投资基金基金合同有关事项的议案》 。本基金从2016年8月1日起进入清算期。
  
  四、 财务会计报告
  
  基金最后运作日资产负债表(已经审计)
  会计主体: 招商标普高收益红利贵族指数增强型证券投资基金
  报告截止日:2016年7月29日
  单位:人民币元
   最后运作日
  2016年7月29日
  资 产:
  银行存款 2,979,737.71
  应收证券清算款 10,331,661.04
  应收利息 3,698.33
  应收股利 15,351.74
  资产总计 13,330,448.82
  负 债:
  应付赎回款 229,414.22
  应付管理人报酬 11,511.02
  应付托管费 3,453.30
  其他负债 270,311.07
  负债合计 514,689.61
  所有者权益:
  实收基金 9,886,554.61
  未分配利润 2,929,204.60
  所有者权益合计 12,815,759.21
  负债和所有者权益总计 13,330,448.82
  
  注:1、基金最后运作日2016年7月29日,人民币份额单位净值为人民币1.2963元,份额为2,187,020.04份,资产净值为人民币2,834,993.92元;美元份额单位净值为美元0.1949元,份额为7,569,892.78份,资产净值为1,475,351.90 美元,港币份额单位净值为港币1.5117元,份额为129,641.79份,资产净值为195,977.04港币。
  2、本基金的清算报表是在非持续经营的前提下参考《企业会计准则》及《证券投资基金会计核算业务指引》的有关规定编制的。本基金已将账面价值高于预计可收回金额的资产调整至预计可收回金额,并按预计结算金额计量负债。同时,不对资产、负债进行流动与非流动的划分。
  
  五、 清算情况
  
  自2016年8月1日至2016年8月18日止为清算期间,基金财产清算小组对本基金的资产、负债进行清算,全部清算工作按清算原则和清算手续进行。具体清算情况如下:
  
  1、清算费用
  按照《招商标普高收益红利贵族指数增强型证券投资基金基金合同》第二十三部分“基金合同的变更、终止与基金财产的清算”的规定,清算费用是指基金财产清算组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用,清算费用由基金财产清算组优先从基金财产中支付。
  考虑到本基金清算的实际情况,从保护基金份额持有人利益的角度出发,本基金的清算费用将由基金管理人招商基金管理有限公司承担并支付。
  
  2、 资产处置情况
  (1)本基金最后运作日的银行存款包括境内人民币587,036.29元、境内353,237.44美元、境外3,403.81美元、境外24,075.29港币。为满足各类份额资产的财产分配需要,于8月5日卖出人民币147,510.29元,买入171,903.38港币;卖出403,137.51美元买入人民币2,675,663.97元,结购汇产生汇兑损益-5,745.34元,为保护基金份额持有人利益,清算期间产生的汇兑损益将由基金管理人承担。
  (2)本基金最后运作日应收利息人民币3,698.33元,其中包括人民币3,606.28元、美元13.84元。为保护基金份额持有人利益,加快清盘速度,基金管理人招商基金管理有限公司将以自有资金先行垫付该笔款项。
  (3)本基金最后运作日应收股利2,308.15美元,按照最后运作日2016年7月29日中国人民银行公布的汇率中间价,折合人民币15,351.74元,为保护基金份额持有人利益,加快清盘速度,基金管理人招商基金管理有限公司将以自有资金先行垫付该笔款项。待收到所有应收股利后,基金管理人将进行调拨结汇。若结汇后的人民币金额高于基金管理人为本基金应收股利垫付的金额,则将差额按基金份额持有人持有的基金份额比例分配给人民币基金份额持有人;若结汇后的人民币金额低于基金管理人为本基金应收股利垫付的金额,则由基金管理人承担相应损失。
  (4)本基金最后运作日应收证券清算款1,553,376.29美元,按照最后运作日2016年7月29日中国人民银行公布的汇率中间价,折合人民币10,331,661.04元,已于2016年8月2日和8月3日到期结算, 并于8月4日调拨回境内托管账户。
  
  3、负债清偿情况
  (1)本基金最后运作日应付管理人报酬为人民币11,511.02元,该款项已于2016年8月5日支付。
  (2)本基金最后运作日应付托管费为人民币3,453.30元,该款项已于2016年8月5日支付。
  (3)本基金最后运作日应付赎回款为人民币229,414.22 元, 其中包括人民币17,794.91元, 31,817.19美元,该款项已于2016年8月1日至8月3日期间支付。
  (4)本基金最后运作日其他负债为人民币270,311.07元,为应付赎回费及应付信息披露费。其中应付赎回费为人民币311.07元,其中包括人民币37.31元, 41.16美元,该款项已于2016年8月1日至8月3日期间支付;应付信息披露费为人民币270,000.00元,该款项已于2016年8月5日支付。
  4、清算期间的剩余资产分配情况
  (1) 人民币份额(基金代码:000391)
  单位:人民币元
  项目 金额
  一、最后运作日2016年7月29日基金净资产 2,834,993.92
  加:清算期间(2016-08-01至2016-08-18)收入 1,133.50
  利息收入-银行存款利息收入(注1) 1,133.50
  汇兑损益(损失以“-”号填列)(注2) -
  减:清算期间(2016-08-01至2016-08-18)费用 -
   清算费用(注3) -
  减:基金净赎回金额(于2016年8月2日确认的投资者赎回申请) 1,245.17
  二、2016年8月18日基金净资产 2,834,882.25
  
  注:1、利息收入系以当前适用的利率预估计提的自2016年7月30日至2016年7月31日以及2016年8月1日至2016年8月18日止清算期间的银行存款利息。
   2、清算期间产生的汇兑损益由本基金管理人承担,不从基金财产中支付。
   3、本次清算相关的清算费用由本基金管理人承担,不从基金财产中支付。
  (2) 美元份额(基金代码:000392)
  单位:美元
  项目 金额
  一、最后运作日2016年7月29日基金净资产 1,475,351.90
  加:清算期间(2016-08-01至2016-08-18)收入 38.66
  利息收入-银行存款利息收入(注1) 38.66
  减:清算期间(2016-08-01至2016-08-18)费用 -
   清算费用(注2) -
  减:基金净赎回金额(于2016年8月2日确认的投资者赎回申请) 83,590.62
  二、2016年8月18日基金净资产 1,391,799.94
  
  注:1、利息收入系以当前适用的利率预估计提的自2016年7月30日至2016年7月31日以及2016年8月1日至2016年8月18日止清算期间的银行存款利息。
   2、本次清算相关的清算费用由本基金管理人承担,不从基金财产中支付。
  (3)港币份额(基金代码:000393)
  单位:港币
  项目 金额
  一、最后运作日2016年7月29日基金净资产 195,977.04
  加:清算期间(2016-08-01至2016-08-18)收入 0.54
  利息收入-银行存款利息收入(注1) 0.54
  减:清算期间(2016-08-01至2016-08-18)费用 -
   清算费用(注2) -
  二、2016年8月18日基金净资产 195,977.58
  
  注:1、利息收入系以当前适用的利率预估计提的自2016年7月30至2016年7月31日以及2016年8月1日至2016年8月18日止清算期间的银行存款利息。
  2、本次清算相关的清算费用由本基金管理人承担,不从基金财产中支付。
  
  资产处置及负债清偿后,于2016年8月18日本基金剩余财产为人民币2,834,882.25元、1,391,799.94美元和195,977.58港币,根据本基金的基金合同约定,依据基金财产清算的分配方案,将基金财产清算后的全部剩余资产清偿基金债务后,按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。
  2016年8月19日至清算款划出日前一日的银行存款产生的利息亦属份额持有人所有。为保护基金份额持有人利益,加快清盘速度,基金管理人招商基金管理有限公司将以自有资金先行垫付该笔款项(该金额可能与实际结息金额存在略微差异),供清盘分配使用。基金管理人垫付的资金以及垫付资金到账日起孳生的利息将于清算期后返还给基金管理人。
  
  5、基金财产清算报告的告知安排
  本清算报告已经基金托管人复核,在经会计师事务所审计、律师事务所出具法律意见书后,报中国证券监督管理委员会备案并向基金份额持有人公告。
  
  
  六、 备查文件
  
  1、备查文件目录
  (1)《招商标普高收益红利贵族指数增强型证券投资基金清算审计报告》
  (2)《招商标普高收益红利贵族指数增强型证券投资基金清算事宜之法律意见》
  
  2、存放地点
  基金管理人的办公场所。
  
  3、查阅方式
  投资者可在营业时间免费查阅。
  
  
  招商标普高收益红利贵族指数增强型证券投资基金财产清算小组
  2016年8月18日