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基金名称 基金代码 收益率
南方中证高 150294 9.28%
鹏华高铁分 150278 6.25%
招商中证白 150270 5.55%
南方顶峰T 513800 5.26%
工银中证高 150326 5.03%

易方达标普信息科技指数证券投资基金(LOF)2019年第4季度报告

更新数据日期:2020/01/18    信息来源:

     基金管理人:易方达基金管理有限公司
  基金托管人:中国建设银行股份有限公司
  报告送出日期:二〇二〇年一月十八日
  易方达标普信息科技指数证券投资基金(LOF)2019年第 4季度报告
   2
  §1 重要提示
  基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈
  述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2020 年 1
  月 16 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复
  核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保
  证基金一定盈利。
  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策
  前应仔细阅读本基金的招募说明书。
  本报告中财务资料未经审计。
  本报告期自 2019年 10月 1日起至 12月 31日止。
  §2 基金产品概况
  基金简称 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)
  场内简称 标普科技
  基金主代码 161128
  交易代码 161128
  基金运作方式 契约型、上市开放式(LOF)
  基金合同生效日 2016年 12月 13日
  报告期末基金份额总额 130,423,626.17份
  投资目标
  紧密跟踪业绩比较基准,追求跟踪偏离度及跟踪
  误差的最小化。
  投资策略
  作为追踪标普信息指数的被动式海外指数基金,
  本基金采用完全复制法,力求追踪误差最小化。
  业绩比较基准
  标普 500信息科技指数收益率(使用估值汇率折
  算)×95%+活期存款利率(税后)×5%
  易方达标普信息科技指数证券投资基金(LOF)2019年第 4季度报告
   3
  风险收益特征
  本基金属股票指数基金,预期风险与收益水平高
  于混合基金、债券基金与货币市场基金。本基金
  主要采用组合复制策略和适当的替代性策略实现
  对标的指数的紧密跟踪,具有与标的指数相似的
  风险收益特征。 本基金主要投资美国证券市场,
  需承担汇率风险以及境外市场的风险。
  基金管理人 易方达基金管理有限公司
  基金托管人 中国建设银行股份有限公司
  境外投资顾问
  英文名称:无
  中文名称:无
  境外资产托管人
  英文名称:State Street Bank and Trust Company
  中文名称: 道富银行
  注:易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)含人民币份额(份额代码:161128)
  及美元现汇份额(份额代码:003721),交易代码仅列示人民币份额代码。
  §3 主要财务指标和基金净值表现
  3.1 主要财务指标
  单位:人民币元
  主要财务指标
  报告期
  (2019年 10月 1日-2019年 12月 31日)
  1.本期已实现收益 415,587.78
  2.本期利润 18,259,370.34
  3.加权平均基金份额本期利润 0.1888
  4.期末基金资产净值 239,650,159.01
  5.期末基金份额净值 1.8375
  注:1.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费
  用后实际收益水平要低于所列数字。
  2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价
  易方达标普信息科技指数证券投资基金(LOF)2019年第 4季度报告
   4
  值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允
  价值变动收益。
  3.2 基金净值表现
  3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
  阶段
  净值增
  长率①
  净值增
  长率标
  准差②
  业绩比
  较基准
  收益率
  ③
  业绩比
  较基准
  收益率
  标准差
  ④
  ①-③ ②-④
  过去三个
  月
  11.61% 0.72% 11.79% 0.72% -0.18% 0.00%
  3.2.2 自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比
  较基准收益率变动的比较
  易方达标普信息科技指数证券投资基金(LOF)
  累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图
   (2016年 12月 13日至 2019年 12月 31日)
  
  注:1.本基金的业绩比较基准已经转换为以人民币计价。
  2.自基金合同生效至报告期末,基金份额净值增长率为 83.75%,同期业绩比
  较基准收益率为 94.34%。
  易方达标普信息科技指数证券投资基金(LOF)2019年第 4季度报告
   5
  §4 管理人报告
  4.1基金经理(或基金经理小组)简介
  姓名 职务
  任本基金的基金经理
  期限
  证券
  从业
  年限
  说明
  任职日期 离任日期
  FAN
  BING
  (范
  冰)
  本基金的基金经理、易方达中
  证海外中国互联网 50交易型
  开放式指数证券投资基金联
  接基金的基金经理、易方达中
  证海外中国互联网 50交易型
  开放式指数证券投资基金的
  基金经理、易方达原油证券投
  资基金(QDII)的基金经理、
  易方达日兴资管日经 225交
  易型开放式指数证券投资基
  金(QDII)的基金经理、易方
  达纳斯达克 100指数证券投
  资基金(LOF)的基金经理、
  易方达黄金交易型开放式证
  券投资基金联接基金的基金
  经理、易方达黄金交易型开放
  式证券投资基金的基金经理、
  易方达标普医疗保健指数证
  券投资基金(LOF)的基金经
  理、易方达标普生物科技指数
  证券投资基金(LOF)的基金
  经理、易方达标普全球高端消
  费品指数增强型证券投资基
  金的基金经理、易方达标普
  500指数证券投资基金(LOF)
  的基金经理、易方达MSCI中
  国 A股国际通交易型开放式
  指数证券投资基金发起式联
  接基金的基金经理、易方达
  MSCI中国A股国际通交易型
  开放式指数证券投资基金的
  基金经理
  2017-03-2
  5
  - 14年
  新加坡籍,
  硕 士 研 究
  生,具有基
  金 从 业 资
  格。曾任皇
  家加拿大银
  行托管部核
  算专员,美
  国道富集团
  Middle
  Office 中台
  交易支持专
  员,巴克莱
  资产管理公
  司悉尼金融
  数据部高级
  金融数据分
  析员、悉尼
  金融数据部
  主管、新加
  坡金融数据
  部主管,贝
  莱德集团金
  融数据运营
  部 部 门 经
  理、风险控
  制与咨询部
  客户经理、
  亚太股票指
  数基金部基
  金经理。
  刘树
  荣
  本基金的基金经理、易方达中
  证 800交易型开放式指数证
  券投资基金发起式联接基金
  2018-08-1
  1
  - 12年
  硕 士 研 究
  生,具有基
  金 从 业 资
  易方达标普信息科技指数证券投资基金(LOF)2019年第 4季度报告
   6
  的基金经理、易方达中证 800
  交易型开放式指数证券投资
  基金的基金经理、易方达中小
  板指数证券投资基金(LOF)
  (原易方达中小板指数分级
  证券投资基金)的基金经理、
  易方达银行指数分级证券投
  资基金的基金经理、易方达香
  港恒生综合小型股指数证券
  投资基金(LOF)的基金经理、
  易方达生物科技指数分级证
  券投资基金的基金经理、易方
  达深证 100交易型开放式指
  数证券投资基金联接基金的
  基金经理、易方达深证 100交
  易型开放式指数基金的基金
  经理、易方达上证中盘交易型
  开放式指数证券投资基金联
  接基金的基金经理、易方达上
  证中盘交易型开放式指数证
  券投资基金的基金经理、易方
  达创业板交易型开放式指数
  证券投资基金联接基金的基
  金经理、易方达创业板交易型
  开放式指数证券投资基金的
  基金经理、易方达并购重组指
  数分级证券投资基金的基金
  经理、易方达标普医疗保健指
  数证券投资基金(LOF)的基
  金经理、易方达标普生物科技
  指数证券投资基金(LOF)的
  基金经理、易方达标普 500指
  数证券投资基金(LOF)的基
  金经理
  格。曾任招
  商银行资产
  托管部基金
  会计,易方
  达基金管理
  有限公司核
  算部基金核
  算专员、指
  数与量化投
  资部运作支
  持专员、基
  金 经 理 助
  理、易方达
  深证成指交
  易型开放式
  指数证券投
  资基金基金
  经理、易方
  达深证成指
  交易型开放
  式指数证券
  投资基金联
  接基金基金
  经理。
  注:1.对基金的首任基金经理,其“任职日期”为基金合同生效日,“离任日期”
  为根据公司决定确定的解聘日期;对此后的非首任基金经理,“任职日期”和“离
  任日期”分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。
  2.证券从业的含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
  4.2 境外投资顾问为本基金提供投资建议的主要成员简介
  本基金未聘请境外投资顾问。
  4.3报告期内本基金运作遵规守信情况说明
  易方达标普信息科技指数证券投资基金(LOF)2019年第 4季度报告
   7
  本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及
  基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定,以取信于市场、取信于
  社会投资公众为宗旨,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在
  控制风险的前提下,为基金份额持有人谋求最大利益。在本报告期内,基金运作
  合法合规,无损害基金份额持有人利益的行为。
  4.4公平交易专项说明
  4.4.1公平交易制度的执行情况
  本基金管理人努力通过建立有纪律、规范化的投资研究和决策流程来确保公
  平对待不同投资组合,切实防范利益输送。本基金管理人制定了相应的投资权限
  管理制度、投资备选库管理制度和集中交易制度等,通过投资交易系统中的公平
  交易模块,同时依据境外市场的交易特点规范交易委托方式,以尽可能确保公平
  对待各投资组合。本报告期内,公平交易制度总体执行情况良好。
  4.4.2异常交易行为的专项说明
  本报告期内,公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中,同日反
  向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共 28次,其中
  27次为指数量化投资组合因投资策略需要和其他组合发生的反向交易,1次为不
  同基金经理管理的基金因投资策略不同而发生的反向交易,有关基金经理按规定
  履行了审批程序。
  本报告期内,未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
  4.5报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
  回顾 2019年四季度,美国经济数据出现一些反复,11月份的消费数据超预
  期,失业率持续下降,但制造业和非制造业 PMI 继续放缓,降至荣枯线以下。
  10月份美联储再次降息 25bps,并重启国债购买计划和日常性的回购操作。美国
  众议院通过特朗普弹劾条款,特朗普成为美国历史上第三位被弹劾的在任总统。
  中美贸易谈判取得一定进展,双方暂停原定于 12月 15日加征的关税;第一阶段
  谈判达成,并预计在 2020 年 1 月份正式签署。受中美贸易谈判利好刺激,美股
  在四季度走强,再创历史新高,其中信息科技板块的贡献最为显著。
  作为追踪标普信息科技指数的被动式海外指数基金,本基金采用完全复制
  法,力求追踪误差最小化。
  易方达标普信息科技指数证券投资基金(LOF)2019年第 4季度报告
   8
  截至报告期末,本基金份额净值为 1.8375 元,本报告期份额净值增长率为
  11.61%,同期业绩比较基准收益率为 11.79%,年化跟踪误差 0.240%,在合同规
  定的目标控制范围之内。
  §5 投资组合报告
  5.1 报告期末基金资产组合情况
  序号 项目 金额(人民币元)
  占基金总资产
  的比例(%)
  1 权益投资 226,896,537.40 89.85
   其中:普通股 226,896,537.40 89.85
   存托凭证 - -
   优先股 - -
   房地产信托 - -
  2 基金投资 - -
  3 固定收益投资 - -
   其中:债券 - -
   资产支持证券 - -
  4 金融衍生品投资 - -
   其中:远期 - -
   期货 - -
   期权 - -
   权证 - -
  5 买入返售金融资产 - -
  
  其中:买断式回购的买
  入返售金融资产
  - -
  6 货币市场工具 - -
  7 银行存款和结算备付 12,766,362.88 5.06
  易方达标普信息科技指数证券投资基金(LOF)2019年第 4季度报告
   9
  金合计
  8 其他资产 12,864,365.79 5.09
  9 合计 252,527,266.07 100.00
  5.2 报告期末在各个国家(地区)证券市场的股票及存托凭证投资分布
  国家(地区) 公允价值(人民币元) 占基金资产净值比例(%)
  美国 226,896,537.40 94.68
  合计 226,896,537.40 94.68
  注:1.国家(地区)类别根据其所在的证券交易所确定。
  2.ADR、GDR按照存托凭证本身挂牌的证券交易所确定。
  5.3 报告期末按行业分类的股票及存托凭证投资组合
  行业类别 公允价值(人民币元) 占基金资产净值比例(%)
  能源 - -
  材料 - -
  工业 - -
  非必需消费品 - -
  必需消费品 - -
  保健 - -
  金融 - -
  信息技术 226,896,537.40 94.68
  电信服务 - -
  公用事业 - -
  房地产 - -
  合计 226,896,537.40 94.68
  注:以上分类采用全球行业分类标准(GICS)。
  5.4 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票及存托凭
  证投资明细
  序
  号
  公司名称(英
  文)
  公司
  名称
  (中
  文)
  证券
  代码
  所
  在
  证
  券
  市
  场
  所属
  国家
  (地
  区)
  数量
  (股)
  公允价值(人
  民币元)
  占基金
  资产净
  值比例
  (%)
  1 Apple Inc - AAPL 纳 美国 21,659 44,369,785.51 18.51
  易方达标普信息科技指数证券投资基金(LOF)2019年第 4季度报告
   10
  US 斯
  达
  克
  证
  券
  交
  易
  所
  2
  Microsoft
  Corp
  -
  MSFT
  US
  纳
  斯
  达
  克
  证
  券
  交
  易
  所
  美国 40,054 44,065,277.52 18.39
  3 Visa Inc - V US
  纽
  约
  证
  券
  交
  易
  所
  美国 8,989 11,783,032.71 4.92
  4
  Mastercard
  Inc
  -
  MA
  US
  纽
  约
  证
  券
  交
  易
  所
  美国 4,652 9,690,225.59 4.04
  5 Intel Corp -
  INTC
  US
  纳
  斯
  达
  克
  证
  券
  交
  易
  所
  美国 22,759 9,502,464.45 3.97
  6
  Cisco Systems
  Inc
  -
  CSCO
  US
  纳
  斯
  达
  克
  美国 22,242 7,441,696.15 3.11
  易方达标普信息科技指数证券投资基金(LOF)2019年第 4季度报告
   11
  证
  券
  交
  易
  所
  7 Adobe Inc -
  ADBE
  US
  纳
  斯
  达
  克
  证
  券
  交
  易
  所
  美国 2,546 5,857,889.05 2.44
  8 NVIDIA Corp -
  NVDA
  US
  纳
  斯
  达
  克
  证
  券
  交
  易
  所
  美国 3,285 5,392,327.04 2.25
  9
  salesforce.com
  Inc
  -
  CRM
  US
  纽
  约
  证
  券
  交
  易
  所
  美国 4,684 5,314,509.34 2.22
  10
  Accenture
  PLC
  -
  ACN
  US
  纽
  约
  证
  券
  交
  易
  所
  美国 3,333 4,896,105.12 2.04
  注:此处所用证券代码的类别是当地市场代码。
  5.5 报告期末按债券信用等级分类的债券投资组合
  本基金本报告期末未持有债券。
  5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
  本基金本报告期末未持有债券。
  易方达标普信息科技指数证券投资基金(LOF)2019年第 4季度报告
   12
  5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券
  投资明细
  本基金本报告期末未持有资产支持证券。
  5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名金融衍生品投
  资明细
  本基金本报告期末未持有金融衍生品。
  5.9报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细
  本基金本报告期末未持有基金。
  5.10 投资组合报告附注
  5.10.12019年 1月 22日,欧洲反垄断机构欧盟委员会因限制银行业竞争对万事
  达卡罚款 5.7亿欧元。
  2019年 11月 25日,苹果公司由于违反美国制裁法规,被处以 46.7万美元的罚
  款。
  本基金为指数型基金,上述股票系标的指数成份股,上述股票的投资决策程序符
  合公司投资制度的规定。除万事达卡、苹果外,本基金投资的其他前十名证券的
  发行主体本期没有出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开
  谴责、处罚的情形。
  5.10.2本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
  5.10.3其他各项资产构成
  序号 名称 金额(人民币元)
  1 存出保证金 -
  2 应收证券清算款 -
  3 应收股利 38,738.49
  4 应收利息 1,847.97
  5 应收申购款 11,777,349.33
  6 其他应收款 1,046,430.00
  7 待摊费用 -
  8 其他 -
  易方达标普信息科技指数证券投资基金(LOF)2019年第 4季度报告
   13
  9 合计 12,864,365.79
  5.10.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
  本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
  5.10.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
  本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
  §6 开放式基金份额变动
  单位:份
  报告期期初基金份额总额 86,219,054.11
  报告期基金总申购份额 62,710,161.59
  减:报告期基金总赎回份额 18,505,589.53
  报告期基金拆分变动份额 -
  报告期期末基金份额总额 130,423,626.17
  注:本基金份额变动含易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)人民币份额
  及美元现汇份额。
  §7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
  本报告期内基金管理人未运用固有资金申购、赎回、买卖本基金份额。
  §8 备查文件目录
  8.1 备查文件目录
  1.中国证监会准予易方达标普信息科技指数证券投资基金(LOF)注册的文
  件;
  2.《易方达标普信息科技指数证券投资基金(LOF)基金合同》;
  3.《易方达标普信息科技指数证券投资基金(LOF)托管协议》;
  4.基金管理人业务资格批件和营业执照。
  8.2 存放地点
  广州市天河区珠江新城珠江东路 30号广州银行大厦 40-43楼。
  易方达标普信息科技指数证券投资基金(LOF)2019年第 4季度报告
   14
  8.3 查阅方式
  投资者可在营业时间免费查阅,也可按工本费购买复印件。
  
  
  
  
  
  
  
  易方达基金管理有限公司
  二〇二〇年一月十八日